報(bào)告承辦單位:數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院

報(bào)告內(nèi)容: A New Interpretation of the Progressive Hedging Algorithm for

Multistage Stochastic Minimization Problems

報(bào)告人姓名: Jie Sun

報(bào)告人所在單位: 科廷大學(xué)、新加坡國立大學(xué)

報(bào)告人職稱/職務(wù)及學(xué)術(shù)頭銜:教授/博導(dǎo)，新加坡-麻省理工學(xué)院聯(lián)盟院士，新加坡國立大學(xué)講座教授，澳洲科廷大學(xué)杰出研究教授

報(bào)告時(shí)間:2018-12-13，16:00—17:00

報(bào)告地點(diǎn):云塘校區(qū)理科樓A419

報(bào)告人簡介: 孫捷教授早年畢業(yè)于清華大學(xué)。碩士學(xué)位從師于中國運(yùn)籌學(xué)會名譽(yù)主席越民義教授，博士學(xué)位從師于馮諾依曼和丹茲格雙獎獲得者美國著名學(xué)者洛克菲勒教授。孫捷教授是國際知名的優(yōu)化專家。他在內(nèi)點(diǎn)算法和非光滑牛頓算法有突出的貢獻(xiàn)。目前研究興趣集中于隨機(jī)變分不等式和多步優(yōu)化問題。新加坡國立大學(xué)授予他杰出大學(xué)研究者獎并任命他為講座教授。他也是國際信息科學(xué)學(xué)院評出的“2002-2012期間被高度引用”的數(shù)學(xué)家之一，曾擔(dān)任太平洋優(yōu)化研究組織主席。 他多次受邀在國際會議上做大會演講并應(yīng)邀擔(dān)任美英德日等國主流學(xué)術(shù)雜志的主編或副主編。1986-2014， 他在美國西北大學(xué)和新加坡國立大學(xué)任教。 其中1999-2008，他任新加坡-麻省理工學(xué)院聯(lián)盟院士。自2014年起任澳洲科廷大學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)系杰出研究教授。

報(bào)告摘要：The progressive hedging algorithm of Rockafellar and Wets for multistage stochastic programming problems could be viewed as a two-block alternating direction method of multipliers. This correspondence brings in some useful results. In particular, it provides a new proof for the

convergence of the progressive hedging algorithm with a flexibility in the selection of primal and dual step lengths and it helps to develop a new progressive hedging algorithm for solving risk averse stochastic optimization problems with cross constraints.