7月25-27日，中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院陳敏研究員在長(zhǎng)沙理工大學(xué)云塘校區(qū)理科樓A300報(bào)告廳做了題為《金融統(tǒng)計(jì)方法選講》的授課，長(zhǎng)沙理工大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院部分教師、2016湖南省應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)研究生暑期學(xué)校的學(xué)員100余人參加了聽(tīng)課。
      陳教授給學(xué)員們介紹了有關(guān)時(shí)間序列的基本知識(shí)，基于時(shí)間序列建立的模型-ARMA-GARCH模型。二天的授課中陳教授介紹了模型的研究背景與模型的基本假設(shè)條件；其次，陳教授給出了一個(gè)ARCH（1）模型的例子，并推薦了關(guān)于這個(gè)模型的一些好文章；然后，陳教授開(kāi)始從以下幾方面詳細(xì)介紹GARCH模型：

模型的一般表述，及模型的一些延伸模型：EGARCH、TGARCH等；

模型的參數(shù)估計(jì)：極大似然估計(jì)、擬極大似然估計(jì)、擬極大指數(shù)似然估計(jì)、M-估計(jì)等；

模型的主要應(yīng)用：計(jì)算VaR（風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）；

接著，陳教授介紹了自己最新的研究成果，即基于高頻數(shù)據(jù)的GARCH模型的參數(shù)估計(jì)。最后，陳教授還介紹了正在進(jìn)行的一個(gè)研究項(xiàng)目-二手車的買賣交易系統(tǒng)。

陳敏研究員的講課內(nèi)容豐富精彩，是很多教材都沒(méi)有的，也是目前研究金融數(shù)據(jù)的熱門知識(shí)，使學(xué)員們受益頗多。