廈門大學(xué)龔旭副教授為數(shù)統(tǒng)學(xué)院研究生講學(xué)

9月27號(hào)下午3:00，龔旭副教授在理科樓A212作了題為“國(guó)際原油期貨與中國(guó)原油現(xiàn)貨間的波動(dòng)率動(dòng)態(tài)溢出分析”的學(xué)術(shù)報(bào)告。此次報(bào)告由楊鑫老師主持，各年級(jí)研究生積極參加了此次報(bào)告會(huì)。

此次報(bào)告的主要內(nèi)容為分析度量原油波動(dòng)率溢出的新模型：TVP-VAR-SV模型。首先，龔副教授向大家介紹了研究動(dòng)機(jī)和前人在這一方面所做的一些工作和已有的研究成果。然后，龔副教授提出自己的計(jì)量方法并進(jìn)行實(shí)證分析和穩(wěn)定性檢驗(yàn)，得出了具有良好穩(wěn)定性的結(jié)論。最后，龔旭副教授和老師們進(jìn)行了激烈的討論。

在本次報(bào)告中，龔旭副教授語(yǔ)言清晰、語(yǔ)速適中，其報(bào)告內(nèi)容層次分明，具有很強(qiáng)的邏輯性，不僅讓大家對(duì)能源金融這方面有了進(jìn)一步的了解，還提高了大家的數(shù)學(xué)思維，受益匪淺。最后，報(bào)告會(huì)在全體人員熱烈的掌聲中圓滿結(jié)束。