加拿大皇家銀行顧問何冶奇博士應(yīng)邀到數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院講學(xué)

2018年5月29日，應(yīng)長沙理工大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院院長黃創(chuàng)霞教授的邀請，加拿大皇家銀行顧問何冶奇博士來訪我院并做精彩學(xué)術(shù)報告。講座開始前黃立宏副校長親切會見了何冶奇博士。報告由王佳伏副院長主持，李景副院長、梁小林副教授、楊鑫博士以及部分學(xué)生參加了本次講座。

   何冶奇博士結(jié)合自己豐富的理論知識和金融行業(yè)實踐經(jīng)驗，用通俗的語言解釋了金融衍生產(chǎn)品OTC和EX的定義，并介紹了抵押定價模型和歐式定價模型的數(shù)學(xué)理論。何冶奇博士此次學(xué)術(shù)專題報告激發(fā)了同學(xué)們對金融市場的興趣，讓聆聽報告的師生受益匪淺，也為后續(xù)的學(xué)術(shù)交流與合作奠定了良好的基礎(chǔ)。

附：何冶奇博士簡介

          何冶奇博士畢業(yè)于滑鐵瀘大學(xué)，從2017年10月至今，在加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada,Toronto, Canada)，資本市場(Capital Markets)，定量模型部任顧問。從1998年3月至2017年8月，在加拿大皇家銀行，集團風(fēng)險管理(Group RiskManagement)，企業(yè)模型風(fēng)險管理部(Enterprise Model Risk Management)工作，曾任高級分析員(Senior Analyst)，經(jīng)理(Manager)，高級顧問(Senior Advisor)，高級經(jīng)理(Senior Manager)，董事經(jīng)理(Director)和高級董事經(jīng)理(Senior Director)，主管衍生產(chǎn)品定價模型鑒定。定價模型包括：固定收益衍生品，固定收益與外匯混合衍生品，股票和股指衍生品，外匯和商品衍生品，以及各種風(fēng)險價模型(VaR, Stress VaR,Debt Specific Risk Model, Standard Initial Margin Model)。