加拿大皇家銀行顧問何冶奇博士應(yīng)邀到數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院講學(xué)

2018年5月29日，應(yīng)長沙理工大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院院長黃創(chuàng)霞教授的邀請(qǐng)，加拿大皇家銀行顧問何冶奇博士來訪我院并做精彩學(xué)術(shù)報(bào)告。講座開始前黃立宏副校長親切會(huì)見了何冶奇博士。報(bào)告由王佳伏副院長主持，李景副院長、梁小林副教授、楊鑫博士以及部分學(xué)生參加了本次講座。

   何冶奇博士結(jié)合自己豐富的理論知識(shí)和金融行業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，用通俗的語言解釋了金融衍生產(chǎn)品OTC和EX的定義，并介紹了抵押定價(jià)模型和歐式定價(jià)模型的數(shù)學(xué)理論。何冶奇博士此次學(xué)術(shù)專題報(bào)告激發(fā)了同學(xué)們對(duì)金融市場的興趣，讓聆聽報(bào)告的師生受益匪淺，也為后續(xù)的學(xué)術(shù)交流與合作奠定了良好的基礎(chǔ)。

附：何冶奇博士簡介

          何冶奇博士畢業(yè)于滑鐵瀘大學(xué)，從2017年10月至今，在加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada,Toronto, Canada)，資本市場(Capital Markets)，定量模型部任顧問。從1998年3月至2017年8月，在加拿大皇家銀行，集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理(Group RiskManagement)，企業(yè)模型風(fēng)險(xiǎn)管理部(Enterprise Model Risk Management)工作，曾任高級(jí)分析員(Senior Analyst)，經(jīng)理(Manager)，高級(jí)顧問(Senior Advisor)，高級(jí)經(jīng)理(Senior Manager)，董事經(jīng)理(Director)和高級(jí)董事經(jīng)理(Senior Director)，主管衍生產(chǎn)品定價(jià)模型鑒定。定價(jià)模型包括：固定收益衍生品，固定收益與外匯混合衍生品，股票和股指衍生品，外匯和商品衍生品，以及各種風(fēng)險(xiǎn)價(jià)模型(VaR, Stress VaR,Debt Specific Risk Model, Standard Initial Margin Model)。