數(shù)學與統(tǒng)計學院研究生導師信息

一、 電子照片

二、基本情況

姓名：曹杰

性別：男

學歷學位：中南大學經(jīng)濟學博士，Boston大學聯(lián)合培養(yǎng)博士、天津大學管理科學與工程博士后。

職稱：講師

職務：無

研究方向：金融統(tǒng)計、金融工程、復雜網(wǎng)絡

電子郵箱：caojie@csust.edu.cn

三、專業(yè)教學及教學成果

承擔《線性代數(shù)》、《統(tǒng)計軟件》等課程教學；承擔研究生教研教改項目“面向大數(shù)據(jù)和學科交叉融合的研究生應用統(tǒng)計學課程建設與實踐研究”；指導本科生和研究生參加統(tǒng)計建模競賽、數(shù)學建模競賽等。

四、研究方向及研究團隊

主要從事金融統(tǒng)計與金融風險管理領域科研工作。具體而言，結合前沿的統(tǒng)計技術、文本挖掘算法、復雜網(wǎng)絡分析技術以及計量經(jīng)濟學理論，對金融市場的風險管理、資產(chǎn)定價等問題進行探索。主持國家自然科學基金青年項目、湖南省自然科學基金青年項目、博士后面上項目等項目多項，在《International Review of Financial Analysis》、《European Journal of Finance》、《Finance Research Letters》、《Journal of Risk》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》等雜志發(fā)表十余篇論文。

五、科研成果

主持項目

u 國家自然科學基金青年項目(72401040)：跨境資本流動與銀行系統(tǒng)性風險：影響評估與監(jiān)管對策研究，2025.01-2027.12，主持，在研；

u 中國博士后科學基金資助項目(2024M762372)：數(shù)字化轉型背景下銀行系統(tǒng)性風險評估與監(jiān)管對策研究，2024.11-2026.11，主持，在研；

u 湖南省自然科學基金青年項目(2024JJ6075)：基于多層網(wǎng)絡的金融機構系統(tǒng)性風險測度與監(jiān)管研究，2024.01-2026.12，主持，在研；

u 湖南省教育廳科學研究項目(24C0146)：基于復雜網(wǎng)絡理論的跨境金融風險傳導機制及監(jiān)管對策研究，主持，在研；

u 教育部哲學社科重點實驗室開放基金項目(2024SKHX046)：多層網(wǎng)絡視角下金融復雜系統(tǒng)穩(wěn)定性評估及其風險防范研究，2024.09-2025.09，主持，在研；

u 國家自然科學基金重點項目(72131011)：金融復雜系統(tǒng)的動力學演化及系統(tǒng)性風險研究，2022.1-2026.12，參與；

u 國家自然科學基金面上項目(71873146)：投資者情緒、多市場聯(lián)動與系統(tǒng)性風險，2019.1-2022.12，參與；

u 國家自然科學基金面上項目(71873147)：我國PPP模式的問責治理研究：制度框架與運作機制，2019.1-2022.12，參與；

u 湖南省國家開發(fā)銀行橫向課題(HNJC2017004)：湖南省產(chǎn)鎮(zhèn)融合示范鎮(zhèn)建設系統(tǒng)性融資規(guī)劃，2017.1-2022.12，參與；

u 國家自然科學基金面上項目(71471020)：基于復雜網(wǎng)絡與時滯動力學理論的股票市場風險傳染研究，2015.01-2018.12，參與.

發(fā)表文章

u Xin Yang, Xuya Wang, Jie Cao*, Linjia Song, Chuangxia Huang. Can local government implicit debt raise regional financial market spillover? Evidence from China[J]. Finance Research Letters, 2024, 67: 105873. （SSCI, JCR Q1, AJG 3星）

u Xin Yang, Xuan Ao, Jie Cao*, Chuangxia Huang. Does liquidity connectedness affect stock price crash risk? Evidence from China[J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2024, 74: 102238.（SSCI, JCR Q1, AJG 2星）

u Xin Yang, Xuya Wang, Jie Cao*, Lili Zhao*, Chuangxia Huang. Cross-regional connectedness of financial market: Measurement and determinants[J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2024, 72: 102157.（SSCI, JCR Q1, AJG 2星）.

u Xin Yang, Cheng Jin, Jie Cao*, Sheng Liu, Chuangxia Huang. Do network characteristics affect systemic risk? Evidence from the European banking system[J]. Applied Economics Letters, 2024: 1-9.（SSCI, JCR Q3, AJG 1星）.

u Xin Yang, Luohan Wei, Rantian Deng, Jie Cao*, Chuangxia Huang. Can climate-related risks increase audit fees?–Evidence from China[J]. Finance Research Letters, 2023, 57: 104194.（SSCI, JCR Q1, AJG 2星）

u Jie Cao, Fenghua Wen*, H Eugene Stanley. Measuring the systemic risk in indirect financial networks[J]. The European Journal of Finance, 2022, 28(11): 1053-1098.（SSCI, JCR Q2, AJG 3星）

u Jie Cao, Fenghua Wen, H Eugene Stanley, Wang Xiong*. Multilayer financial networks and systemic importance: Evidence from China[J]. International Review of Financial Analysis, 2021, 78: 101882. （SSCI, JCR Q1, AJG 3星）

u Fenghua Wen, Kaiyan Weng, Jie Cao*. Time-varying tail dependence networks of financial institutions[J]. Journal of Risk, 2020, 23(6).（SSCI, AJG 2星）

u Jie Cao, Fenghua Wen*. The impact of the cross-shareholding network on extreme price movements: Evidence from China[J]. Journal of Risk, 2019, 22(2): 79-102.（SSCI, AJG 2星）

u Chuangxia Huang, Jie Cao, Jinde Cao*. Stability analysis of switched cellular neural networks: a mode-dependent average dwell time approach[J]. Neural Networks, 2016, 82: 84-99. (SCI, JCR Q1)

u Chuangxia Huang, Jie Cao, Fenghua Wen*, Xiaoguang Yang. Stability analysis of SIR model with distributed delay on complex networks[J]. PloS one, 2016, 11(8): e0158813. (SCI, JCR Q1)

u Chuangxia Huang, Jie Cao, Peng Wang. Attractor and Boundedness of Switched Stochastic Cohen‐Grossberg Neural Networks[J]. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2016, 2016(1): 4958217. (SCI, JCR Q2)

u 龔旭,曹杰,文鳳華,等.基于杠桿效應和結構突變的HAR族模型及其對股市波動率的預測研究[J].系統(tǒng)工程理論與實踐,2020,40(05):1113-1133.(CSSCI，基金委管理學A類期刊)