數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院研究生導(dǎo)師信息 

一、電子照片

二、基本情況

姓名：戴志鋒

性別：男

學(xué)歷學(xué)位：博士

職稱：教授

職務(wù)：無

學(xué)術(shù)兼職：中國運(yùn)籌學(xué)會(huì)決策科學(xué)分會(huì)理事，湖南省運(yùn)籌學(xué)會(huì)理事

研究方向：金融統(tǒng)計(jì)與優(yōu)化

電子郵箱：zhifengdai823@163.com

三、專業(yè)教學(xué)及教學(xué)成果

主要承擔(dān)《數(shù)學(xué)模型》、《數(shù)學(xué)模型實(shí)驗(yàn)》、《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》、《風(fēng)險(xiǎn)管理》，《投資學(xué)》課程教學(xué)；

主要教學(xué)成果：

1．全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽優(yōu)秀指導(dǎo)教師

2．指導(dǎo)學(xué)生獲全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽國家一等獎(jiǎng)3項(xiàng)，國家二等獎(jiǎng)6項(xiàng)，湖南省一、二、三等獎(jiǎng)多項(xiàng)。

四、研究方向及研究團(tuán)隊(duì)

     主要從事最優(yōu)化理論及其應(yīng)用，金融統(tǒng)計(jì)與優(yōu)化學(xué)科領(lǐng)域科研工作。 

五、科研成果

1. 戴志鋒（2/4），大型優(yōu)化問題和非線性方程組的算法研究，湖南省人民政府，湖南省自然科學(xué)獎(jiǎng)，二等獎(jiǎng)，2019.2.27（周偉軍；戴志鋒；張麗；田博士）。

2. Dai, Z.F., Kang, J., Wen, F. Predicting stock returns: a risk measurement perspective. International Review of Financial Analysis, 2021, 74, 101676.(SSCI檢索，ABS三星期刊)

3. Dai, Z.F., Chang, X.M. Forecasting stock market volatility: can the risk aversion measure exert an important role? North American Journal of Economics and Finance, 2021, 59, 101510. (SSCI檢索，ABS兩星期刊)

4. Dai, Z.F., Zhuo, H., Kang, J., Wen, F. The skewness of oil price returns and equity premium predictability. Energy Economics, 2021, 94, 105069. (SSCI檢索，ABS三星期刊)

5. Dai, Z.F., Zhu, H., Kang, J. New technical indicators and stock returns predictability, International Review of Economics and Finance, 2021, 71: 127-142. (SSCI檢索, ABS兩星期刊)

6. Dai, Z.F., Kang, J. Bond yield and crude oil prices predictability. Energy Economics, 2021, 97, 105205(SSCI檢索，ABS三星期刊)

7. Dai, Z.F., Kang, J. Some new efficient mean-variance portfolio selection models, International Journal of Finance & Economics, 2021, 1-13. doi: 10.1002/ijfe.2400.（SSCI檢索，ABS三星期刊）

8. Dai, Z.F., Zhu, H. Indicator selection and stock return predictability. North American Journal of Economics and Finance, 2021, 57, 101394. （SSCI檢索，ABS兩星期刊）

9. Dai, Z.F. Dong, X.D., Kang, J. Hong, L.Y. Forecasting stock market returns: new technical indicators and two-step economic constraint method. North American Journal of Economics and Finance, 2020, 53, 101216.( SSCI檢索，ABS兩星期刊)

10. Dai Z.F., Zhu H. Stock return predictability from a mixed model perspective, Pacific-Basin Finance Journal, 2020, 60, 101267. (SSCI檢索，ABS兩星期刊)

11. Dai, Z.F., Zhou, H. Wen, F., He, S. Efficient predictability of stock return volatility: the role of stock market implied volatility, North American Journal of Economics and Finance, 2020, 52, 101174. (SSCI檢索，ABS兩星期刊)

12. Dai Z.F., Zhu H. Forecasting stock market returns by combining sum-of-the-parts and ensemble empirical mode decomposition, Applied Economics, 2020, 52: 2309-2323. (SSCI檢索，ABS兩星期刊)

13. Dai Zhifeng, Wen Fenghua. Some improved sparse and stable portfolio optimization problems, Finance Research Letters, 2018, 27: 46-52（SSCI檢索，ABS兩星期刊）

14. Dai Z.F, Zhu H., Wen F. Two nonparametric approaches to mean absolute deviation portfolio selection model, Journal of Industrial and Management Optimization, 2020, 16(5), 2283-2303. (SSCI檢索)

15. Dai Z.F, Wang, F. Sparse and Robust mean-variance portfolio optimization problems. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 523 (2019) 1371-1378. (SSCI檢索)

16. Dai Z.F, Wen F. A generalized approach to sparse and stable portfolio optimization problem, Journal of Industrial and Management Optimization, 2018,14: 1651-1666  (SSCI檢索)

2．近年來主持的項(xiàng)目

1. “高分辨能力魯棒一致性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度及其應(yīng)用研究”，國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目，項(xiàng)目起止時(shí)間：2018年1月-2021年12月，主持.

2. “金融復(fù)雜系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)演化及系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究”，國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目起止時(shí)間：2022年1月-2027年12月，參與.

3. “兩類投資組合優(yōu)化問題的模型及算法研究”，國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目，項(xiàng)目起止時(shí)間：2014年1月-2016年12月，主持.

4. 復(fù)雜信息環(huán)境下金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度、資產(chǎn)定價(jià)與投資決策問題研究. 湖南省自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目，項(xiàng)目起止時(shí)間：2022年1月-2024年12月，主持.