授課單位：數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院

授課中文名稱：時間序列分析

授課英文名稱：Time Series Analysis

授課時間及內(nèi)容(16個學(xué)時)

6月15日，14:00-17:00 第一次（4學(xué)時）

  1.Statistics and Time-Series: An Introduction

  2.Fundamental Concepts

  3.Simple Autoregressive Models,

    Properties of AR Models

    Identifying AR Models in Practice

    Goodness of Fit

    Forecasting,

6月17日，14:00-17:00 第二次（4學(xué)時）

  4.Simple Moving-Average Models

    Properties of MA Models

    Identifying MA Order

    Estimation

    Forecasting Using MA Models,

  5.Simple ARMA Models,

    Properties of ARMA(1,1) Models

    General ARMA Models

    Identifying ARMA Models

    Forecasting Using an ARMA Model

6月18日，14:00-17:00 第三次（4學(xué)時）

  6.Unit-Root Nonstationarity

    Random Walk

    Random Walk with Drift

    Trend-Stationary Time Series

    General Unit-Root Nonstationary Models

    Unit-Root Test

6月22日，14:00-17:00 第四次（4學(xué)時）

  7.Seasonal Models (optional)

    Seasonal Differencing

    Multiplicative Seasonal Model

  8.Nonlinear Time Series Model

授課方式：騰訊會議，請加QQ群753411057。

授課教授：Shiqing Ling(凌仕卿)教授，香港科技大學(xué)數(shù)學(xué)系教授。

授課專家學(xué)術(shù)情況簡介：

凌仕卿教授，香港科技大學(xué)數(shù)學(xué)系講座教授(Chair Professor)及金融科技課程聯(lián)合主任，Journal of Econometrics雜志Fellow,IMS (Institute of Mathematical Statistics)學(xué)會Fellow, MSSANZ (Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand)學(xué)會Fellow,榮獲MSSANZ學(xué)會2013雙年度勛章，目前正擔(dān)任其研究領(lǐng)域主要國際期刊《Journal of Time Series Analysis》聯(lián)合主編,以及《Statistica Sinica》，《計量經(jīng)濟學(xué)報》與其他三個雜志的副主編。連續(xù)三年(2019, 2020, 2021)入選美國斯坦福大學(xué)(John P. A. Ioannidis教授團(tuán)隊)發(fā)布全球前2%終身科學(xué)影響力排行榜，凌仕卿教授主要研究領(lǐng)域是經(jīng)濟與金融時間序列分析。