基本情況

曹杰，男，研究生導(dǎo)師，中共黨員，中南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，Boston University聯(lián)合培養(yǎng)博士，天津大學(xué)管理科學(xué)與工程博士后

電子郵箱：caojie@csust.edu.cn

工作經(jīng)歷

2023.01-至今，長沙理工大學(xué)，講師

研究方向

金融工程、金融風(fēng)險管理、復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)、公司金融

科研項目

• 國家自然科學(xué)基金青年項目(72401040)：跨境資本流動與銀行系統(tǒng)性風(fēng)險：影響評估與監(jiān)管對策研究，2025.01-2027.12，主持，在研；

• 中國博士后科學(xué)基金資助項目(2024M762372)：數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下銀行系統(tǒng)性風(fēng)險評估與監(jiān)管對策研究，2024.11-2026.11，主持，在研；

• 湖南省自然科學(xué)基金青年項目(2024JJ6075)：基于多層網(wǎng)絡(luò)的金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險測度與監(jiān)管研究，2024.01-2026.12，主持，在研；

• 湖南省教育廳科學(xué)研究項目(24C0146)：基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的跨境金融風(fēng)險傳導(dǎo)機(jī)制及監(jiān)管對策研究，主持，在研；

• 天津大學(xué)教育部哲學(xué)社科重點實驗室開放基金項目(2024SKHX046)：多層網(wǎng)絡(luò)視角下金融復(fù)雜系統(tǒng)穩(wěn)定性評估及其風(fēng)險防范研究，2024.09-2025.09，主持，在研；

• 國家自然科學(xué)基金重點項目(72131011)：金融復(fù)雜系統(tǒng)的動力學(xué)演化及系統(tǒng)性風(fēng)險研究，2022.1-2026.12，參與；

• 國家自然科學(xué)基金面上項目(71873146)：投資者情緒、多市場聯(lián)動與系統(tǒng)性風(fēng)險，2019.1-2022.12，參與；

• 國家自然科學(xué)基金面上項目(71873147)：我國PPP模式的問責(zé)治理研究：制度框架與運(yùn)作機(jī)制，2019.1-2022.12，參與；

• 湖南省國家開發(fā)銀行橫向課題(HNJC2017004)：湖南省產(chǎn)鎮(zhèn)融合示范鎮(zhèn)建設(shè)系統(tǒng)性融資規(guī)劃，2017.1-2022.12，參與；

• 國家自然科學(xué)基金面上項目(71471020)：基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)與時滯動力學(xué)理論的股票市場風(fēng)險傳染研究，2015.01-2018.12，參與.

代表性論文

• Xin Yang, Xuya Wang, Jie Cao*, Linjia Song, Chuangxia Huang. Can local government implicit debt raise regional financial market spillover? Evidence from China[J]. Finance Research Letters, 2024, 67: 105873. （SSCI, JCR Q1, AJG 3星）

• Xin Yang, Xuan Ao, Jie Cao*, Chuangxia Huang. Does liquidity connectedness affect stock price crash risk? Evidence from China[J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2024, 74: 102238.（SSCI, JCR Q1, AJG 2星）

• Xin Yang, Xuya Wang, Jie Cao*, Lili Zhao*, Chuangxia Huang. Cross-regional connectedness of financial market: Measurement and determinants[J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2024, 72: 102157.（SSCI, JCR Q1, AJG 2星）.

• Xin Yang, Cheng Jin, Jie Cao*, Sheng Liu, Chuangxia Huang. Do network characteristics affect systemic risk? Evidence from the European banking system[J]. Applied Economics Letters, 2024: 1-9.（SSCI, JCR Q3, AJG 1星）.

• Xin Yang, Luohan Wei, Rantian Deng, Jie Cao*, Chuangxia Huang. Can climate-related risks increase audit fees?–Evidence from China[J]. Finance Research Letters, 2023, 57: 104194.（SSCI, JCR Q1, AJG 2星）

• Jie Cao, Fenghua Wen*, H Eugene Stanley. Measuring the systemic risk in indirect financial networks[J]. The European Journal of Finance, 2022, 28(11): 1053-1098.（SSCI, JCR Q2, AJG 3星）

• Jie Cao, Fenghua Wen, H Eugene Stanley, Wang Xiong*. Multilayer financial networks and systemic importance: Evidence from China[J]. International Review of Financial Analysis, 2021, 78: 101882. （SSCI, JCR Q1, AJG 3星）

• Fenghua Wen, Kaiyan Weng, Jie Cao*. Time-varying tail dependence networks of financial institutions[J]. Journal of Risk, 2020, 23(6).（SSCI, AJG 2星）

• Jie Cao, Fenghua Wen*. The impact of the cross-shareholding network on extreme price movements: Evidence from China[J]. Journal of Risk, 2019, 22(2): 79-102.（SSCI, AJG 2星）

• Chuangxia Huang, Jie Cao, Jinde Cao*. Stability analysis of switched cellular neural networks: a mode-dependent average dwell time approach[J]. Neural Networks, 2016, 82: 84-99. (SCI, JCR Q1)

• Chuangxia Huang, Jie Cao, Fenghua Wen*, Xiaoguang Yang. Stability analysis of SIR model with distributed delay on complex networks[J]. PloS one, 2016, 11(8): e0158813. (SCI, JCR Q1)

• Chuangxia Huang, Jie Cao, Peng Wang. Attractor and Boundedness of Switched Stochastic Cohen‐Grossberg Neural Networks[J]. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2016, 2016(1): 4958217. (SCI, JCR Q2)

• 龔旭,曹杰,文鳳華,等.基于杠桿效應(yīng)和結(jié)構(gòu)突變的HAR族模型及其對股市波動率的預(yù)測研究[J].系統(tǒng)工程理論與實踐,2020,40(05):1113-1133.(CSSCI，基金委管理學(xué)A類期刊)