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戴志鋒

發(fā)布日期：2023年02月18日 來源： 作者： HITS：

  • 基本情況

    戴志鋒，男。應用數(shù)學博士，管理科學與工程博士后，教授，博士生導師，中國共產(chǎn)黨員。

    電子郵箱： zhifengdai823@163.com

  • 教育經(jīng)歷

    • 1999.09-2003.07， 湖南師范大學理學院數(shù)學系，獲理學學士學位。

    • 2003.09-2006.07， 首都師范大學數(shù)學科學學院，獲碩士學位.

    • 2009.09-2013.04， 湖南大學數(shù)學與計量經(jīng)濟學院，獲博士學位。

    • 2014.02-2016.12， 中南大學商學院管理科學與工程博士后流動站

  • 工作經(jīng)歷

    • 2006年7月-2013年12月，長沙理工大學，講師

    • 2014年1月-2018年12月，長沙理工大學，副教授。

    • 2015.11-2016.11， 香港理工大學金融系訪問學者。

    • 2019年1月-至今，長沙理工大學，教授。

  • 研究領域與專長                                                                                                                              

    • 研究領域：金融工程、能源經(jīng)濟。

    • 研究專長：長期從事金融工程，金融風險管理，能源經(jīng)濟理論與實務方面的研究，熟練掌握金融計量模型等工具，注重理論與實踐研究的結(jié)合。

  • 主持的代表性科研項目

    • 國家自然科學基金重點項目（項目編號72131011）《金融復雜系統(tǒng)的動力學演化及系統(tǒng)性風險研究》，（起止時間：2022年1月-2027年12月），子課題負責人，在研。

    • 教育部人文社科規(guī)劃項目（批準號22YJA790011）：《多源數(shù)據(jù)驅(qū)動的資產(chǎn)收益預測與魯棒系統(tǒng)性金融風險計量研究》，（項目起止時間：2022年1月-2024年12月），在研。

    • 國家自然科學基金面上基金項目（批準號71771030）：《高分辨能力魯棒一致性風險測度及其應用研究》”，項目起止時間：2018年1月-2021年12月，結(jié)題.

    • 國家自然科學基金青年基金項目（批準號11301041）：“兩類投資組合優(yōu)化問題的模型及算法研究”，項目起止時間：2014年1月-2016年12月，已結(jié)題

    • 第八批全國博士后基金特別資助（批準號2015T80893）《動態(tài)高分辨率魯棒風險測度下多階段投資組合問題研究》。已結(jié)題。

    • 第56批全國博士后基金面上項目一等資助（批準號2014M560654）《高分辨率魯棒金融風險測度方法研究》，已結(jié)題。

       

  • 發(fā)表論文和出版專著

    1. 代表性期刊論文

  1. 第一作者. Time-varying spillover effects and investment strategies between WTI crude oil, Natural Gas and Chinese stock markets related to Belt and Road initiative. Energy Economics, 2022，107, 105883. （SSCI）

  2. 第一作者. Some new efficient mean-variance portfolio selection models, International Journal of Finance & Economics, 2022;27:4784-4796. （SSCI）

  3. 第一作者.. Economic policy uncertainty and stock market sector time-varying spillover effect: Evidence from China, North American Journal of Economics and Finance, 2022, 62, 101745。（SSCI）

  4. 第一作者. Time-frequency connectedness and cross-quantile dependence between crude oil, Chinese commodity market, stock market and investor sentiment, Energy Economics, 2022, 114, 106226. （SSCI）

  5. 第一作者. Forecasting stock return volatility: The role of shrinkage approaches in a data-rich environment. Journal of Forecasting, 2022, 41, 980-996. （SSCI）

  6. 第一作者. 我國石油、黃金、房地產(chǎn)和金融部門間系統(tǒng)風險動態(tài)溢出效應研究[J]. 系統(tǒng)工程理論與實踐, 2022, 接收。（管理學部A類期刊）

  7. 第一作者. Predicting stock returns: a risk measurement perspective. International Review of Financial Analysis, 2021, 74, 101676. （SSCI）

  8. 第一作者. 人民幣匯率的可預測性與預測因子選擇[J]. 系統(tǒng)工程理論與實踐，2021，41(11): 2822-2836. （管理學部A類期刊）

  9. 第一作者. Efficient predictability of oil price: The role of number of IPOs and U.S.dollar index. Resources Policy, 2021, 74, 102297. （SSCI）

  10. 第一作者. Forecasting stock market volatility: can the risk aversion measure exert an important role? North American Journal of Economics and Finance, 2021, 59, 101510. （SSCI）

  11. 第一作者. The skewness of oil price returns and equity premium predictability. Energy Economics, 2021, 94, 105069. （SSCI）

  12. 第一作者. New technical indicators and stock returns predictability, International Review of Economics and Finance, 2021, 71: 127-142. （SSCI）

  13. 第一作者. Bond yield and crude oil prices predictability. Energy Economics, 2021, 97, 105205（經(jīng)濟與商業(yè)ABS三星期刊）

  14. 第一作者. Indicator selection and stock return predictability. North American Journal of Economics and Finance, 2021, 57, 101394. （SSCI）

  15. 第一作者. Forecasting stock market returns: new technical indicators and two-step economic constraint method. North American Journal of Economics and Finance, 2020, 53, 101216. （SSCI）

  16. 第一作者. Stock return predictability from a mixed model perspective, Pacific-Basin Finance Journal, 2020, 60, 101267. （SSCI）

  17. 第一作者. Efficient predictability of stock return volatility: the role of stock market implied volatility, North American Journal of Economics and Finance, 2020, 52, 101174. （SSCI）

  18. 第一作者. Forecasting stock market returns by combining sum-of-the-parts and ensemble empirical mode decomposition, Applied Economics, 2020, 52: 2309-2323. （SSCI）

  19. 第一作者. Some improved sparse and stable portfolio optimization problems, Finance Research Letters, 2018, 27: 46-52（經(jīng)濟與商業(yè)ABS兩星期刊，ESI高被引論文）

  • 教學工作

    • 承擔了《金融風險管理》、《高等統(tǒng)計學》、《微觀經(jīng)濟學》等研究生課程。

  • 指導學生成果

    • 2020年，碩士生朱歡獲得國家獎學金，考入中南大學商學院讀博。

    • 2020年，碩士生周慧婷獲得國家獎學金，考入湖南大學工商管理學院讀博。

    • 2021年，碩士生康杰獲得國家獎學金，考入中央財經(jīng)大學經(jīng)濟學院讀博。

  • 榮譽獎勵

    • 長沙理工大學“湖湘學者”青年人才稱號（2018）。

    • 2021年長沙理工大學研究生教育教學成果一等獎（排名第四）。

    • 湖南省青年骨干教師（2015）。

       

 

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