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戴志鋒

發(fā)布日期：2023年02月18日 來(lái)源： 作者： HITS：

  • 基本情況

    戴志鋒，男。應(yīng)用數(shù)學(xué)博士，管理科學(xué)與工程博士后，教授，博士生導(dǎo)師，中國(guó)共產(chǎn)黨員。

    電子郵箱： zhifengdai823@163.com

  • 教育經(jīng)歷

    • 1999.09-2003.07， 湖南師范大學(xué)理學(xué)院數(shù)學(xué)系，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位。

    • 2003.09-2006.07， 首都師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院，獲碩士學(xué)位.

    • 2009.09-2013.04， 湖南大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)院，獲博士學(xué)位。

    • 2014.02-2016.12， 中南大學(xué)商學(xué)院管理科學(xué)與工程博士后流動(dòng)站

  • 工作經(jīng)歷

    • 2006年7月-2013年12月，長(zhǎng)沙理工大學(xué)，講師

    • 2014年1月-2018年12月，長(zhǎng)沙理工大學(xué)，副教授。

    • 2015.11-2016.11， 香港理工大學(xué)金融系訪問(wèn)學(xué)者。

    • 2019年1月-至今，長(zhǎng)沙理工大學(xué)，教授。

  • 研究領(lǐng)域與專(zhuān)長(zhǎng)                                                                                                                              

    • 研究領(lǐng)域：金融工程、能源經(jīng)濟(jì)。

    • 研究專(zhuān)長(zhǎng)：長(zhǎng)期從事金融工程，金融風(fēng)險(xiǎn)管理，能源經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)務(wù)方面的研究，熟練掌握金融計(jì)量模型等工具，注重理論與實(shí)踐研究的結(jié)合。

  • 主持的代表性科研項(xiàng)目

    • 國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)72131011）《金融復(fù)雜系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)演化及系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究》，（起止時(shí)間：2022年1月-2027年12月），子課題負(fù)責(zé)人，在研。

    • 教育部人文社科規(guī)劃項(xiàng)目（批準(zhǔn)號(hào)22YJA790011）：《多源數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的資產(chǎn)收益預(yù)測(cè)與魯棒系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量研究》，（項(xiàng)目起止時(shí)間：2022年1月-2024年12月），在研。

    • 國(guó)家自然科學(xué)基金面上基金項(xiàng)目（批準(zhǔn)號(hào)71771030）：《高分辨能力魯棒一致性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度及其應(yīng)用研究》”，項(xiàng)目起止時(shí)間：2018年1月-2021年12月，結(jié)題.

    • 國(guó)家自然科學(xué)基金青年基金項(xiàng)目（批準(zhǔn)號(hào)11301041）：“兩類(lèi)投資組合優(yōu)化問(wèn)題的模型及算法研究”，項(xiàng)目起止時(shí)間：2014年1月-2016年12月，已結(jié)題

    • 第八批全國(guó)博士后基金特別資助（批準(zhǔn)號(hào)2015T80893）《動(dòng)態(tài)高分辨率魯棒風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度下多階段投資組合問(wèn)題研究》。已結(jié)題。

    • 第56批全國(guó)博士后基金面上項(xiàng)目一等資助（批準(zhǔn)號(hào)2014M560654）《高分辨率魯棒金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法研究》，已結(jié)題。

       

  • 發(fā)表論文和出版專(zhuān)著

    1. 代表性期刊論文

  1. 第一作者. Time-varying spillover effects and investment strategies between WTI crude oil, Natural Gas and Chinese stock markets related to Belt and Road initiative. Energy Economics, 2022，107, 105883. （SSCI）

  2. 第一作者. Some new efficient mean-variance portfolio selection models, International Journal of Finance & Economics, 2022;27:4784-4796. （SSCI）

  3. 第一作者.. Economic policy uncertainty and stock market sector time-varying spillover effect: Evidence from China, North American Journal of Economics and Finance, 2022, 62, 101745。（SSCI）

  4. 第一作者. Time-frequency connectedness and cross-quantile dependence between crude oil, Chinese commodity market, stock market and investor sentiment, Energy Economics, 2022, 114, 106226. （SSCI）

  5. 第一作者. Forecasting stock return volatility: The role of shrinkage approaches in a data-rich environment. Journal of Forecasting, 2022, 41, 980-996. （SSCI）

  6. 第一作者. 我國(guó)石油、黃金、房地產(chǎn)和金融部門(mén)間系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)溢出效應(yīng)研究[J]. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐, 2022, 接收。（管理學(xué)部A類(lèi)期刊）

  7. 第一作者. Predicting stock returns: a risk measurement perspective. International Review of Financial Analysis, 2021, 74, 101676. （SSCI）

  8. 第一作者. 人民幣匯率的可預(yù)測(cè)性與預(yù)測(cè)因子選擇[J]. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐，2021，41(11): 2822-2836. （管理學(xué)部A類(lèi)期刊）

  9. 第一作者. Efficient predictability of oil price: The role of number of IPOs and U.S.dollar index. Resources Policy, 2021, 74, 102297. （SSCI）

  10. 第一作者. Forecasting stock market volatility: can the risk aversion measure exert an important role? North American Journal of Economics and Finance, 2021, 59, 101510. （SSCI）

  11. 第一作者. The skewness of oil price returns and equity premium predictability. Energy Economics, 2021, 94, 105069. （SSCI）

  12. 第一作者. New technical indicators and stock returns predictability, International Review of Economics and Finance, 2021, 71: 127-142. （SSCI）

  13. 第一作者. Bond yield and crude oil prices predictability. Energy Economics, 2021, 97, 105205（經(jīng)濟(jì)與商業(yè)ABS三星期刊）

  14. 第一作者. Indicator selection and stock return predictability. North American Journal of Economics and Finance, 2021, 57, 101394. （SSCI）

  15. 第一作者. Forecasting stock market returns: new technical indicators and two-step economic constraint method. North American Journal of Economics and Finance, 2020, 53, 101216. （SSCI）

  16. 第一作者. Stock return predictability from a mixed model perspective, Pacific-Basin Finance Journal, 2020, 60, 101267. （SSCI）

  17. 第一作者. Efficient predictability of stock return volatility: the role of stock market implied volatility, North American Journal of Economics and Finance, 2020, 52, 101174. （SSCI）

  18. 第一作者. Forecasting stock market returns by combining sum-of-the-parts and ensemble empirical mode decomposition, Applied Economics, 2020, 52: 2309-2323. （SSCI）

  19. 第一作者. Some improved sparse and stable portfolio optimization problems, Finance Research Letters, 2018, 27: 46-52（經(jīng)濟(jì)與商業(yè)ABS兩星期刊，ESI高被引論文）

  • 教學(xué)工作

    • 承擔(dān)了《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》、《高等統(tǒng)計(jì)學(xué)》、《微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》等研究生課程。

  • 指導(dǎo)學(xué)生成果

    • 2020年，碩士生朱歡獲得國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金，考入中南大學(xué)商學(xué)院讀博。

    • 2020年，碩士生周慧婷獲得國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金，考入湖南大學(xué)工商管理學(xué)院讀博。

    • 2021年，碩士生康杰獲得國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金，考入中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院讀博。

  • 榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)

    • 長(zhǎng)沙理工大學(xué)“湖湘學(xué)者”青年人才稱號(hào)（2018）。

    • 2021年長(zhǎng)沙理工大學(xué)研究生教育教學(xué)成果一等獎(jiǎng)（排名第四）。

    • 湖南省青年骨干教師（2015）。

       

 

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