第三屆（2021）中國(guó)優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)量化金融與保險(xiǎn)分會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)于7月16日-18日在河南科技大學(xué)成功召開。本屆會(huì)議主題為“疫情沖擊與’雙循環(huán)’驅(qū)動(dòng)背景下的量化金融與保險(xiǎn)”。年會(huì)報(bào)告分為新冠疫情與風(fēng)險(xiǎn)管理、數(shù)字金融與金融科技、綠色金融與供應(yīng)鏈金融、金融數(shù)學(xué)與保險(xiǎn)精算、資本市場(chǎng)、資產(chǎn)定價(jià)等議題。有來自北京大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院、中國(guó)人民大學(xué)、中山大學(xué)、美國(guó)哥倫比亞大學(xué)、香港理工大學(xué)等國(guó)內(nèi)外高校的近500位老師和學(xué)生參與。

大會(huì)合影

劉堅(jiān)老師（左）和學(xué)生

我院副院長(zhǎng)劉堅(jiān)帶領(lǐng)所指導(dǎo)20級(jí)研究生趕赴洛陽參加了本次年會(huì)。劉堅(jiān)教授主持了風(fēng)險(xiǎn)管理分會(huì)場(chǎng)的學(xué)術(shù)報(bào)告。金融專業(yè)碩士研究生孫磊作了題為《基于波動(dòng)溢出網(wǎng)絡(luò)的REITs市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳染研究》的報(bào)告。報(bào)告針對(duì)不同時(shí)期國(guó)內(nèi)外REITs市場(chǎng)間的溢出效應(yīng)問題，構(gòu)建并分析了全球REITs市場(chǎng)波動(dòng)溢出網(wǎng)絡(luò)，對(duì)疫情背景下REITs市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范有重要參考價(jià)值。該報(bào)告引發(fā)了與會(huì)專家學(xué)者的熱烈反響，并對(duì)此進(jìn)行了積極的交流討論。

（文、圖/孫磊  審/唐青）