2024年5月15日，安徽財經(jīng)大學金融學院副院長吳鑫育教授作為2024年金嶺學術(shù)大講堂第5期的嘉賓，在長沙理工大學金盆嶺校區(qū)經(jīng)管大樓307，為我院師生帶來了一場主題為“期權(quán)隱含風險厭惡與中國股市波動率預(yù)測”的學術(shù)講座。講座由經(jīng)管學院副院長劉堅主持，30余名師生參加了本次講座。

吳鑫育教授詳細介紹了EGARCH-MIDAS模型的理論基礎(chǔ)和應(yīng)用方法，并通過實證分析展示了其在中國股市波動率預(yù)測中的優(yōu)越性。他指出，傳統(tǒng)的風險預(yù)測模型在使用期權(quán)隱含風險規(guī)避因子時存在一定的局限性，而EGARCH-MIDAS模型由于能夠捕捉到波動率的長期和短期變化，有效利用現(xiàn)有的高頻率金融數(shù)據(jù)和低頻率經(jīng)濟數(shù)據(jù)，可以提高股市波動率預(yù)測的精確度，并在風險管理和投資決策中發(fā)揮重要作用。

在討論環(huán)節(jié)，多位老師與學生與吳鑫育教授就研究領(lǐng)域的前沿問題展開了深入探討與交流，吳鑫育教授進行了耐心指導(dǎo)，并對研究生的生涯規(guī)劃提出了眾多中肯的意見建議。

副院長劉堅表示，此次學術(shù)講座對師生們的科研能力提升起到了啟發(fā)和引導(dǎo)作用，拓寬了大家的學術(shù)視野，積極推進了學院良好學術(shù)氛圍的營造。

嘉賓簡介：

吳鑫育，安徽財經(jīng)大學金融學院副院長，教授、博士（后）、博士生導(dǎo)師。安徽省“領(lǐng)軍人才特聘教授”，安徽省“江淮文化名家”青年英才，安徽省高校杰青，安徽省自科優(yōu)青，安徽省高校學科（專業(yè)）拔尖人才，安徽省優(yōu)秀青年研究生導(dǎo)師，安徽省“教壇新秀”，美國北伊利諾伊大學訪問學者，中國（雙法）風險管理分會理事，中國衍生品青年論壇成員，安徽省社科界青年學者協(xié)會理事，安徽省經(jīng)濟學學會常務(wù)理事，國家自然科學基金同行評議專家，全國專業(yè)學位水平評估專家。主要從事金融工程與風險管理領(lǐng)域研究，主持國家自然科學基金面上項目和青年項目（結(jié)題績效評估為“優(yōu)秀”）、國家社會科學基金重大項目子課題等國家級課題3項，在Energy Economics、Pacific-Basin Finance Journal、《管理科學學報》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《中國管理科學》等國內(nèi)外重要學術(shù)期刊和報刊發(fā)表論文100余篇；出版學術(shù)專著2部；撰寫教學案例入選中國金融專業(yè)學位案例中心案例庫。獲得安徽省社會科學獎三等獎、安徽省社科聯(lián)“三項課題”研究活動優(yōu)秀成果一等獎、第八屆安徽省自然科學優(yōu)秀學術(shù)論文三等獎等科研獎項。

（圖/文袁子紋 一審/申立平 二審/劉堅 三審/彭新宇）